지표선정, 백테스트, 리벨런싱
퀀트에 대한 관심을 바탕으로 두번째로 읽어본 책이다. 이번책은 이전 책과는 다르게 구체적인 방법론을 기대하며 읽어보게 되었으며 상당히 구체적인 내용을 담고 있어 많은 도움이 되었다.
이 채은 친절하게도 각종 지표에 대한 간단한 설명들과 전략의 구체적인 구성 그리고 해당 전략의 백테스트 결과를 확인시켜주고, 지속적인 운영을 위한 리벨런싱 방법까지 설명하고 있다. 각 챕터의 내용이 실전에 그대로 적용해도 될 정도의 기법들을 망라해 놓고 있으며 또한, 퀀트를 함에 있어 도움이 될만한 '퀀트킹', '젠포트' 라는 실전용 응용 서비스 까지 언급해 주고 있기에 누구라도 바로 시도해 볼 수 있도록 명확한 가이드를 주고 있다. 퀀트도 결국 시장의 비효율을 노리는 것인데 이와같은 전략을 공개하고 응용할 수 있도록 길을 닦아 주는것을 보면 저자가 진심으로 자신의 경험을 공유하고 싶은 마음이 컸다는걸 느낄 수 있다.
이 책은 다양한 기법에 대하여 이야기 하고 있고 이 내용은 퀀트에 대한 개념이 전혀 없는 나에게는 매우 유용한 자산이다. 하지만 내가느낀 저자가 하고자 하는 말은 흔들리지 않는 자기 기준의 확립과 지속적인 투자라고 보여진다. 지표선정-전략구성-투자 및 리벨런싱 의 과정은 결국 느낌이 아닌 객관적인 기준을 세움으로써 흔들리지 고 투자를 지속할 수 동력을 제공하는 것이라 생각이 된다.
활용할 내용
- 지표 활용의 개념, 백테스팅을 통한 검증, 리벨런싱을 통한 업데이트
- 전략을 지속하기 위한 심리와 프로세스
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