JAY-GO

규칙의 중요성 최근 퀀트 관련 책을 연달아 보고 있는데, 이 책은 이전의 책 보다는 절제된 언어로 개인 퀀트 투자에 대한 의미를 설명하고 있어 조금 더 배울께 있는 책이라는 생각이 든다. 이 책은 퀀트에 관심이 없더라도 기존의 다양한 투자 속설들에 대하여 백테스트 결과를 보여준 다는 점에서 배울점이 많은 책이다. 예를들면 우리가 신봉하는 골든 크로스에 대한 과거 실적을 적나라 하게 보여주며 많은 투자 속설들이 근거가 없음을 보이며 백테스트의 중요성을 강조하고 있다. 이를 시작으로 백테스트로 검증 가능한 중장기, 단기 전략 예시를 제시하며 주식시장에서 퀀트투자의 유효성에 대하여 설명하는 내용을 담고 있다. 퀀트의 유효성에도 불구하고 다양한 한계 또한 언급하고 있는데, 전략의 공유로 인해 해당 전략을 통한 ..

지표선정, 백테스트, 리벨런싱 퀀트에 대한 관심을 바탕으로 두번째로 읽어본 책이다. 이번책은 이전 책과는 다르게 구체적인 방법론을 기대하며 읽어보게 되었으며 상당히 구체적인 내용을 담고 있어 많은 도움이 되었다. 이 채은 친절하게도 각종 지표에 대한 간단한 설명들과 전략의 구체적인 구성 그리고 해당 전략의 백테스트 결과를 확인시켜주고, 지속적인 운영을 위한 리벨런싱 방법까지 설명하고 있다. 각 챕터의 내용이 실전에 그대로 적용해도 될 정도의 기법들을 망라해 놓고 있으며 또한, 퀀트를 함에 있어 도움이 될만한 '퀀트킹', '젠포트' 라는 실전용 응용 서비스 까지 언급해 주고 있기에 누구라도 바로 시도해 볼 수 있도록 명확한 가이드를 주고 있다. 퀀트도 결국 시장의 비효율을 노리는 것인데 이와같은 전략을 공..

직관이 아닌 알고리즘에 의한 투자 퀀트라는 주제를 들어는 봤지만 잊고 살아 왔었다. 그러다 최근 투자에 대한 관심을 다시 갖으면서 MTS의 조건매매 기능을 사용해 보고 다시금 자동매매라는 것에 대한 관심이 생겨 퀀트관련 서적을 찾던 중 이론보다는 퀀트의 태동과 처음 이러한 방직을 적용한 사람들의 사상을 엿보고 싶어 읽게 된 책이다. 퀀트의 역사가 IT가 발달한 2000년대 이후일 꺼라고 생각 하고 있었지만, 이 책에 따르면 "메달리온" 이라는 퀀트 기반 펀드는 1988년부터 운영이 시작 되었다고 한다. 물론 그당시 퀀트라 함은 우리가 생각하는 컴퓨터 명령에 의한 자동매매 방식은 아니었으나, 결국 수학적 모델링으로 나온 결과를 사람이 유선으로 거래하는 방식을 통해 정해진 프로세스에 의한 자동화된 체계로 운..